Dérivés utilisés par certains Fonds Fidelity
Contrats à terme de gré à gré
Fonds utilisant ce type de dérivé, au 30 septembre 2020 :
Contrats à terme standardisés
- les contrats à terme sur instrument financier dont l’élément sous-jacent est de nature financière, comme des taux d’intérêt, des taux monétaires et des contrats à terme standardisés d’actions;
- les contrats à terme standardisés sur marchandises dont l’élément sous-jacent est le prix d’un produit de base ou marchandise, tel que l’or, le soya et le pétrole brut.
Fonds utilisant ce type de dérivé, au 30 septembre 2020 :
Contrats d’option
- Option américaine – l’option peut être exercée à n’importe quel moment avant la date d’échéance fixée;
- Option européenne – l’option peut être exercée uniquement à la date d’échéance fixée.
Fonds utilisant ce type de dérivé, au 30 septembre 2020 :
Accords de swap
- les swaps sur défaillance, aux termes desquels l’acheteur doit verser au vendeur une prime périodique en échange d’une protection du crédit relativement à un émetteur de référence. Dans le cas d’un défaut de paiement de la part de l’émetteur de référence (ou de tout autre incident de crédit précisé dans l’accord), le vendeur doit rembourser à l’acheteur le montant de la protection souscrite (le montant nominal);
- les swaps sur rendement total, en vertu desquels l’acheteur ou le vendeur est tenu de verser un paiement à l’autre partie selon qu’un niveau de rendement stipulé a été atteint ou non. Les swaps sur rendement total peuvent être rattachés à une action donnée ou à un indice boursier. Le montant des paiements dépend de la taille du swap (que l’on appelle le montant nominal) et de la différence entre le niveau de rendement réel et le niveau de rendement minimal les swaps de taux d’intérêt, selon lesquels les parties conviennent d’échanger des versements de taux d’intérêt périodiques en fonction de leur taux d’intérêt prédéterminé. Le taux d’intérêt prédéterminé peut être fixe ou variable.
Fonds utilisant ce type de dérivé, au 30 septembre 2020 :
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